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Hallo,
kennt jemand ein verfahren zur optimalen Bestimmung des time- lags bei einer Newey- West- Regression?
Vielleicht sogar ein do- file, was mir diese Arbeit abnehmen könnte?
Vielen Dank.

Ohne genauer reingelesen zu haben

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/NeweyWest1994.pdf
http://www.stata.com/statalist/archive/ ... 01394.html