Kovarianzen innerhalb einer Variable
Verfasst: Di 15. Mai 2018, 16:13
Hallo Leute,
ich bin mit gerade ein wenig am verzweifeln. Ich habe folgendes Problem mit STATA:
Ich muss ein optimales Portfolio mit Aktienrenditen bilden. Dazu habe ich eine Zeitreihe von Monatsrenditen im Long-Format vorliegen wie im folgenden Beispiel.
(Das Long-Format ist aufgrund weiterer Berechnungen zwingend notwendig).
ID Rendite
1 0.25
1 0.23
2 0.05
2 0.07
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die Kovarianzen zwischen verschiedenen Aktienrenditen (zwischen ID 1 und 2) innerhalb einer Variable berechnen und ist das überhaupt möglich?
Wäre echt klasse wenn mir einer weiterhelfen könnte
ich bin mit gerade ein wenig am verzweifeln. Ich habe folgendes Problem mit STATA:
Ich muss ein optimales Portfolio mit Aktienrenditen bilden. Dazu habe ich eine Zeitreihe von Monatsrenditen im Long-Format vorliegen wie im folgenden Beispiel.
(Das Long-Format ist aufgrund weiterer Berechnungen zwingend notwendig).
ID Rendite
1 0.25
1 0.23
2 0.05
2 0.07
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die Kovarianzen zwischen verschiedenen Aktienrenditen (zwischen ID 1 und 2) innerhalb einer Variable berechnen und ist das überhaupt möglich?
Wäre echt klasse wenn mir einer weiterhelfen könnte