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Kovarianzen innerhalb einer Variable

BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 16:13
von eguin
Hallo Leute,

ich bin mit gerade ein wenig am verzweifeln. Ich habe folgendes Problem mit STATA:

Ich muss ein optimales Portfolio mit Aktienrenditen bilden. Dazu habe ich eine Zeitreihe von Monatsrenditen im Long-Format vorliegen wie im folgenden Beispiel.
(Das Long-Format ist aufgrund weiterer Berechnungen zwingend notwendig).

ID Rendite
1 0.25
1 0.23
2 0.05
2 0.07

Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die Kovarianzen zwischen verschiedenen Aktienrenditen (zwischen ID 1 und 2) innerhalb einer Variable berechnen und ist das überhaupt möglich?

Wäre echt klasse wenn mir einer weiterhelfen könnte :) :)

Re: Kovarianzen innerhalb einer Variable

BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 10:45
von Staxa
Es scheint doch besser, das ganze ins wide-format umzustellen und dann die Werte zu berechnen. Benutze preserve und restore, um dein ursprüngliches Format am Ende bequem wieder herstellen zu können. Zudem kannst du die genaue Fragestellung vielleicht nochmal erklären, welche Werte jetzt genau in die Berechnung einfliessen sollen.

Re: Kovarianzen innerhalb einer Variable

BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2018, 13:41
von Muchad
Nun, danke für die Links.