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Hallo zusammen,

ich schätze eine normale OLS Regression in einem Panel-Datensatz mit tagesbasierten Aktiendaten; insgesamt habe ich ca. 10.000 Firmen. Nun möchte ich Residuen und die Konstante von täglichen Regressionen in einer neuen Variable speichern, allerdings habe ich Probleme in der Speicherung der Konstanten. Ich möchte eine unterschiedliche Konstante für jede tägliche Regression generieren. Bisher habe ich auch den 'statsby' Befehl ausprobiert, allerdings ist der aufgrund der Größe des Datensatzes zu langsam.

Residuen speichere ich mittels:

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foreach c in obs_id {
    newey retRF MktRF SMB HML if obs_id == `c', lag(0)
    predict temp, res
    replace nwresid = temp if obs_id == `c'
   drop temp
   }

Konstanten versuche ich mit dem folgenden Code zu speichern, allerdings wird ein identischer Wert für die gesamte Zeitreihe gespeichert.

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foreach x in obs_id{
    newey retRF MktRF SMB HML if obs_id == `x', lag(0)
   mat A = e(b)
   quietly replace alpha = A[1, 4] if obs_id == `x'
    matrix A = .
   }

Für jeglichen Hinweis bezüglich meines Codes wäre ich sehr dankbar.

LG
Nils