Rolling Regressionen von Aktien
Verfasst: Di 26. Nov 2013, 22:20Hallo alle,
ich habe ein unbalanced panel datenset mit panelvar=ID und timevar=month, und 2400 monatlichen data. Nun möchte ich für jede panelvar eine separate time series regression laufen lassen "foreach ID: reg y x1 x2 x3)" und möchte die ermittelten koeffizienten und residuals in neuen variablen speichern, z.B. x1 in Est_x1, x2 in Est_x2 .... Zudem sollen die regressionen auf einem "rolling timeframe" ermittelt werden, d.h. auf basis der letzten 36 monate. also koeffizient für periode t wird ermittelt auf basis der daten von t-1 bis t-37.
Dabei, da einige Daten missing sind, es sollte nur dann die Regressionen durchführen, wenn zumindest 24 observations (von 36) da sind.
Kann mir jemand einen Ansatz dafür vorschlagen?
Ich würde jede Hilfe dabei sehr hoch schätzen!
lg,
Stella
ich habe ein unbalanced panel datenset mit panelvar=ID und timevar=month, und 2400 monatlichen data. Nun möchte ich für jede panelvar eine separate time series regression laufen lassen "foreach ID: reg y x1 x2 x3)" und möchte die ermittelten koeffizienten und residuals in neuen variablen speichern, z.B. x1 in Est_x1, x2 in Est_x2 .... Zudem sollen die regressionen auf einem "rolling timeframe" ermittelt werden, d.h. auf basis der letzten 36 monate. also koeffizient für periode t wird ermittelt auf basis der daten von t-1 bis t-37.
Dabei, da einige Daten missing sind, es sollte nur dann die Regressionen durchführen, wenn zumindest 24 observations (von 36) da sind.
Kann mir jemand einen Ansatz dafür vorschlagen?
Ich würde jede Hilfe dabei sehr hoch schätzen!
lg,
Stella