soweit ich mich erinnere ist der "normale" Standardfehler von xtreg bereits Cluster-robust, d.h. er berücksichtigt bereits, dass die Beobachtungen einzelner Individuen über die Zeit nicht unbedingt unabhängig voneinander sind.
Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist. Die Standradfehler sind zwar für die n - 1 geschätzen Mittelwerte adjustiert, die zur within Transforation benötigt werden (daher die Different zwischen fe und tols im unten angehängten Beispiel), aber berücksichtigen keinerlei Autokorrelation (vgl. Methods and Formulars section im manual zu -xtreg-).
Hier ein Beispiel. fe ist das Modell, das mittels -xtreg ,fe- geschätzt wird, fe_c hat zusätzlich die Option -vce(cl idcode) spezifiziert (hier sind die Standradfehler für Autokorrelation korrigiert). Die beiden Modelle tols und tols_c sind mittel -regress- in den von Hand transformierten Daten geschätzt.
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webuse nlswork
xtset idcode
qui {
xtreg ln_wage hours age union ,fe
est sto fe
keep if e(sample)
xtreg ln_wage hours age union ,fe vce(cl id)
est sto fe_c
foreach x in ln_wage hours age union {
bys id : egen m`x' = mean(`x')
bys id : replace `x' = `x' - m`x'
}
reg ln_wage hours age union
est sto tols
reg ln_wage hours age union ,vce(cl id)
est sto tols_c
}
est tab fe fe_c tols tols_c ,b se d(_cons)