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Hallo,

ich habe die log-Renditen von zwei Investmentstrategien berechnet und in stata hinsichtlich ihrer Normalverteilung untersucht.
Leider liegt diese nur für eine der beiden Strategien vor. Ich weiß leider nicht, was jetzt zu tun ist, da die Renditen bereits logarithmiert sind.
Ich würde gerne untersuchen, ob sich die mittlere Rendite der beiden Strategien voneinander unterscheiden und hatte dafür an einen t-test gedacht.
Falls jemand eine Idee bitte nicht zögern.

Viele Grüße

Dann nimm doch einen Test, der keine Normalverteilung vorraussetzt.

Was du bis jetzt herausgefunden ist, ist vollkommen normal. Daher gibt es auch einfache Lösungsmöglichkeiten, die du nach 1min googlen herausfinden sollltest.