Hausman Test
Verfasst: Do 6. Dez 2012, 17:22Hallo,
Ich möchte mit dem Hausman Test untersuchen ob ein Random oder ein Fixed Effects Modell angebracht ist.
Dazu habe ich die random und fixed Effects Regressionen durchgeführt. In diesen sind neben den Firmeneffekten auch Jahresdummies enthalten:
Die Jahres Dummies fließen dann in den Hausman Test mit ein. Ist das korrekt?
Wenn die abhängige Variable jetzt eine Dummy ist, macht ein Hausman Test keinen Sinn, richtig? Denn dann habe ich die Wahl zwischen f.e. Logit (mit einem conditional maximum Likelihood estimator) und r.e. probit. Diese lassen sich mit dem Test wohl nicht vergleichen.
Analogs gilt für ein Modell in dem die abhängige Variable auf Werte größer als Null beschränkt ist. Hier würde ein Random Tobit Modell gewählt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Kevin
Ich möchte mit dem Hausman Test untersuchen ob ein Random oder ein Fixed Effects Modell angebracht ist.
Dazu habe ich die random und fixed Effects Regressionen durchgeführt. In diesen sind neben den Firmeneffekten auch Jahresdummies enthalten:
Die Jahres Dummies fließen dann in den Hausman Test mit ein. Ist das korrekt?
Wenn die abhängige Variable jetzt eine Dummy ist, macht ein Hausman Test keinen Sinn, richtig? Denn dann habe ich die Wahl zwischen f.e. Logit (mit einem conditional maximum Likelihood estimator) und r.e. probit. Diese lassen sich mit dem Test wohl nicht vergleichen.
Analogs gilt für ein Modell in dem die abhängige Variable auf Werte größer als Null beschränkt ist. Hier würde ein Random Tobit Modell gewählt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Kevin