Newey West tsset
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 17:52Hallo zusammem!
Ich würde gerne über eine forvalues Schleife mehrere Regression mit Newey West Standardfehlern durchführen.
Jedoch werden die Daten nicht als Zeitreihe gespeichert, wenn ich den tsset Befehl eingebe!
Die Schleife sieht wie folgt aus:
gen t= _n //jeder Beobachtung wird ein Wert zugeordnet um sie als Zeitreihe zu deklarieren.
tsset t
forvalues i=1 (1) 623 {
newey stock_ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1, lag (2)
}
es kommt jedoch immer die Fehlermeldung "t is not regularly spaced" und die Schleife wird abgebrochen! auch wenn ich den tsset Befehl in der Schleife plaziere tritt die beschriebene fehlermeldung auf.
Sofern ich die Regression mit White-Schätzern durchführe läuft die Schleife problemlos durch.
Über jede Form von Hinweisen wäre ich sehr dankbar!!!
Viele Grüße
M
Ich würde gerne über eine forvalues Schleife mehrere Regression mit Newey West Standardfehlern durchführen.
Jedoch werden die Daten nicht als Zeitreihe gespeichert, wenn ich den tsset Befehl eingebe!
Die Schleife sieht wie folgt aus:
gen t= _n //jeder Beobachtung wird ein Wert zugeordnet um sie als Zeitreihe zu deklarieren.
tsset t
forvalues i=1 (1) 623 {
newey stock_ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1, lag (2)
}
es kommt jedoch immer die Fehlermeldung "t is not regularly spaced" und die Schleife wird abgebrochen! auch wenn ich den tsset Befehl in der Schleife plaziere tritt die beschriebene fehlermeldung auf.
Sofern ich die Regression mit White-Schätzern durchführe läuft die Schleife problemlos durch.
Über jede Form von Hinweisen wäre ich sehr dankbar!!!
Viele Grüße
M