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Hallo zusammen,

ich habe ein großes Problem. Für meine Abschlussarbeit führe ich gerade eine Panel-Logit-Analyse durch. Dabei möchte ich überprüfen, ob bestimmte bilanzielle Kennzahlen (unabhängige Variablen) einen Einfluß auf die Durchführung einer bestimmten Transaktion innerhalb von Unternehmen (abhängige Variable) haben. Dabei ist meine abhängige Variable binär kodiert (Transaktion findet statt = 1 und Transaktionen findet nicht statt = 0). Als ich als zusätzliche unabhängige Variablen Zitvariablen einbeziehen wollte, kommt bei der Berechnung eine ewige Berechnungsschleife mit dem Kommentar (not concave). Dabei wollte ich schauen, ob der Zeitraum einen Einfluss auf diese Transaktionen hatte. Genauer gesagt betrachtet ich den Zeitraum 2002 bis 2011 und wollte gerne untersuchen ob eher Transaktionen vor der Finanzkrise, also vor 2007 oder nach der Finanzkrise nach 2007 signifikante Effekte liefern. Dafür habe ich in meiner Exceltabelle zwei extra Spalten eingebaut und entsprechen binär kodiert. Wo ist mein Fehler? Wie muss ich die Berechnung durchführen.

Es wäre super wenn mir jemand von euch helfen könnte.

Vielen Dank im Voraus.

Du machst da nicht unbedingt einen Fehler. Stata sagt Dir, dass die Likelihood, die Deinem Modell zugrunde liegt nicht konkav ist -- ergo nicht maximiert werden kann.

Du kannst versuchen andere Maximierungungsalgorithmen laufen zu lassen (alles (tief) in den help files beschrieben), aber vielleicht musst Du auch Dein Modell vereinfachen, oder ein anderes Modell (zero-inflated?) anpassen.

Dabei kann Dir m.E. übers Internet kaum jemand behilflich sein. Wende Dich am besten an Experten vor Ort (Betreuer, Ökonometriker, o.ä.).

Vielen Dank für die Antwort und Bemühungen. Jedoch habe ich es leider nicht hinbekommen einen anderen Maximierungsalgorithmus laufen zu lassen. Wie würde da die Syntax aussehen? Hast du da einen Vorschlag? Ich arbeite normalerweise nur mit der Menüführung. Das Help file hat mich leider auch nicht weiter gebracht.

Ich habe parallel eine kleine Probetabelle gebaut um nicht immer mit dem gesamten Datenraum zu spielen. Hier ging das Problemlos. Liegt es an der Länge? Leider kann ich nicht einschätzen wie schnell ich Support bekomme. Und die Zeit läuft davon :-/

Ich kann Dir schwer eine Syntax sagen, weil Du noch nicht einmal angibst, was Du bisher hast. Eine "Panel-Logit-Analyse" kann alles Mögliche sein. Fixed-Effects, Random-Effects, pooled-average, Du kannst die daten selbst trasformieren und mittels -logit- schätzen, Du kannst -xtlogit- verwenden, Du kannst -clogit- verwenden ...

Lies mal unter

Code: Alles auswählen

help maximize


nach. Möglichkeiten wären z.B.

Code: Alles auswählen

xtlogit depvar indepvars ,dif


Code: Alles auswählen

xtlogit depvar indepvars ,tech(bhhh)


Vielleicht kannst Du es mal mit einem Probit Modell testen, wenn Du RE schätzt.

Entschuldige. Du hast natürlich recht, dass habe ich nicht bedacht. War schon spät.

Ich rechne mit dem Random Effect, einerseits weil der Hausman Test das so wollte und andererseits weil ich mich an eine bestehende Studie anlehne. Aus diesem Grunde ist Probit auch keine Option. :-/

Leider hat die dif Funktion nicht gebracht. Er rechnet zwar, aber es wird kein Z Wert ermittelt.

es geht um die variable v2007. Aber wenn ich über xtlogit Y X1 X2, dif eine Berechnung mache, woher weiss er denn das es RE sein soll? Oder denke ich jetzt ganz verkehrt.

Habe die Datei mal angehängt.

Danke und VG

es geht um die variable v2007

Sagt mir gar nichts. Was steht da drin? wie wurde diese Variable gebildet?

Ich rechne mit dem Random Effect, einerseits weil der Hausman Test das so wollte und andererseits weil ich mich an eine bestehende Studie anlehne.

Das zweite "Argument" bitte nicht verwenden. Würde ich das korrigieren, ich würde es als ungültig anmerken.

Aus diesem Grunde ist Probit auch keine Option. :-/

Bevor Du ein Probt Modell schätzt, hast Du lieber kein Ergebnis? seltsame Einstellung.

Aber wenn ich über xtlogit Y X1 X2, dif eine Berechnung mache, woher weiss er denn das es RE sein soll?

weil es genau so im help file steht?

Ich möchte eine Vergleichbarkeit der Studien haben. Ich habe das Probit Modell natürlich Parallel gerechnet. Hier ist da Problem nicht aufgetaucht. Aber ist es dann ein Problem der Verteilungsannahme? v2007 ist wie oben erwähnt binär kodiert und ich denke das hier das ganze Problem besteht.

v2007 ist wie oben erwähnt binär kodiert und ich denke das hier das ganze Problem besteht.
[...]
also vor 2007 oder nach der Finanzkrise nach 2007 signifikante Effekte liefern. Dafür habe ich in meiner Exceltabelle zwei extra Spalten eingebaut und entsprechen binär kodiert. Wo ist mein Fehler?

Ah ja. Ok Dein erster "Fehler" ist/war es Excel zu verwenden, statt das in der Software, die dafür vorgesehen ist (Stata) zu machen. Ein wirklicher Fehler könnte darin bestehen, zwei Spalten zu erzeugen. Wieso benötigst Du zwei Spalten (i.e. Variablen) um einen Unterschied (2007 oder nicht 2007) darzustellen? Offensi9chtlich verwendest Du auch nur eine Variable in der Schätzung.

Ich habe das Probit Modell natürlich Parallel gerechnet. Hier ist da Problem nicht aufgetaucht. Aber ist es dann ein Problem der Verteilungsannahme?

Sehr pauschalisierend könnte ich sagen, ja, mit Normalverteilungen lässt es sich immer einfacher rechnen, als mit anderen Verteilungen. Inhaltllich würde ich sagen, wenn sich die Ergebnisse substantiell (i.e. in der empirischen/praktischen Relevanz) unterscheiden, würde ich keinem der Modelle trauen.

btw. ist es vermutlich angebracht für die Erhebungsjahre (und zwar für alle, nicht nur dichotom) zu kontrollieren.

Ja, da hast du recht! Ich verwende nur eine Variable in der Schätzung! Aber das ändert doch nichts! Ja, habe die Daten in Excel fertig gemacht und bei Stata importiert. Wie würde den der andere Weg aussehen. Immerhin geht es hier um mehrere tausend Zahlen die ich in Excel erhalten habe.

Zu deiner letzten Anmerkung. Soll ich das so verstehen, dass du zehn Dummy Variablen für zehn Jahre machen würdest? Stata weiss doch nicht das die abhängige Variable quasi in zwei unabhängige aufgeteilt wurde. Hier muss irgendwo der Fehler liegen, bei dem mein mathematischer oder ökonometrischer Horizont überschritten wird. Für die anderen Variablen ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen zwischen Probit und Logit.

Danke für deine Bemühungen. Ich weiss das zu schätzen. Auch wenn ich leider immernoch nicht weiter bin

Lg