und zwar bin ich ein Anfänger was STATA angeht muss aber aufgrund einer Seminararbeit eine Paneldatenanalyse machen.
Gegeben sind 500 verschiedene Portfolios, jeweils beobachtet über einen bestimmten Zeitraum.
Gegeben ist auch der Schlusskurs, ein Vergleichsindex (DAX) und ein risikofreier Zinsatz.
Meine Aufgabe ist es verschiedene Performancemaße herauszuarbeiten.
Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen Alpha.
Soweit habe ich die Renditen und die Überschussrenditen ausgerechnet.
Sharpe Ratio sollte also kein Problem sein.
Für die Treynor Ration muss ich jedoch den Betafaktor berechnen. Dies ist ja möglich dürch eine Regression oder berechnet sich, indem man die Kovarianz aus Portfoliorendite und Marktrendite durch die Varianz der Marktrendite teilt.
ich weiß zwar wie ich die Covarianz ausrechne oder wie ich eine Regression durchführe, jedoch hab ich keine Ahnung wie ich meine Ergebnisse herausziehe und sie in einer neuen Variablen speicher.
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by portfolio_id, sort: correlate portfolio_rendite dax_rendite
Danach werden mir die Korrelationsmatrizen für 500 Portfolios angezeigt, jedoch wie zieh ich die Covarianz heraus um mit ihr weitere berechnungen durchzuführen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
SAKUK
