Zeitreihe Wurzeltransformation

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.

Zeitreihe Wurzeltransformation

Beitragvon Menne87 » Di 25. Feb 2014, 11:24

Hallo zusammen,

ich habe eine Zeitreihe mit täglichen Strompreisen, welche sich über mehrere Jahre erstreckt. Laut Dickey Fuller Test (in Gretl) ist die Zeitreihe stationär, auch wenn sie sehr viele Spitzen aufweist (insbesondere an Wochenenden und Feiertagen). Für diese Spitzen möchte ich Wochenend- und Feiertagsdummies in meiner Regression berücksichtigen, aber meine eigentlich Frage dreht sich um die Transformation der Zeitreihe. Ich bekomme auf jeden fall bessere Schätz- und Prognoseergebnisse, wenn ich die zweite oder dritte Wurzel der Daten ziehe (das sind neben der endogenen Preiszeitreihe und der zwei Dummyvariablen, noch zwei weitere exogene Zeitreihen). Meine Frage lautet nun, ob ich dies einfach so machen darf oder ob dabei irgendwas berücksichtigt werden muss oder es ggf auch gegen irgendwelche Annahmen verstößt??
Vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß
Menne87
 
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