STATA-FORUM.DE

[PhilH]

Hallo zusammen,

ich habe in der SuFu nichts passendes gefunden und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich arbeite erst seit wenigen Tagen zum ersten Mal mit Stata, wenn also meine Begriffsverwendung nicht ganz korrekt ist, sorry dafür!

Ich habe eine Zeitreihe über ca. 10 Jahre mit Angabe einzelner Börsenhandelstage, Tradername und Kurs, Volumen etc. Die Daten sind in der "langen" Variante, sprich es gibt nur eine Variable "date", mit jedem einzelnen Datum als Ausprägung.

Nun finden sich für einige Datumsangaben zwei oder mehr Beobachtungen für den gleichen Trader, der die gleiche Aktie kauft - nur eben zu einer anderen Uhrzeit. Wie kann ich hier dafür sorgen, dass es je Trader und Aktie nur noch einen Tag gibt, der alle Transaktionen zusammenfasst?

Es sieht in etwa so aus:

date id share volume price
t=1 John ab 100 30
t=2 Alex cd 1.000 100
t=2 Alex cd 2.000 80
t=3 Greg ef 500 20

Wie kann ich nun dafür sorgen, dass es nur noch ein t=2 für alex gibt, das volume = 3.000 und price = 86,87 (gewichteter Mittelwert) hat?

DANKE!!!!!