Differenzenschätzung VS. Logarithmus

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.

Differenzenschätzung VS. Logarithmus

Beitragvon verzweifelteeva » Di 29. Mai 2012, 15:40

Hallo, ich hab folgendes Problem in meinem Panel:

Meine abhängige Variable ist eine Zeitreihe (jährliches Defizit) von 1950 bis 2009. Die Zeitreihe hat eine Unit-Root-Problematik (was nicht weiter überraschend ist). Meine Frage nun:

Wann bilde ich den logarithmus einer Zeitreihe und wann die Differenz?
Ich habe bereits mit der logarithmierten Variable, mit der Differenz der Variable, mit der Differenz des Logarithmus und mit dem Logarithmus der Differenz regressiert und mir fehlt jetzt der Überblick welche Vorgehensweise richtig ist.

ich dachte die Differenz verwende ich um die unit-root Geschichte loszuwerden. Ich dachte auch, dass ich mit Random Effects fast dasselbe wir mit den Differenzen mache. Habe ich mein Unit-Root Problem daher gelöst wenn ich die Schätzung mit meinem logarithmierten Defizit mache und Random Effects verwende?

Danke fürs reinlesen, hoffentlich ist jemand von euch weiser als ich.

Lg
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Re: Differenzenschätzung VS. Logarithmus

Beitragvon daniel » Mi 30. Mai 2012, 17:05

Ich habe bisher wenig mit Zeitreihenanalyse gemacht, aber RE Modelel sind mir diesem Kontext noch nicht untergekommen. Ich kenne RE Modelle aus dem Panel Bereich, während in Zeitreihen ARIMA Modelle gängig sind.

Die Logarithmierung wird m.W. verwendet um die Varianz in den Griff zu bekommen. Es sollte Tests auf unit-roots geben, die sicher auch in Stata implementiert sind. Ich würde im Manual [TS] mit der Lektüre beginnen.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
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