Rolling-Regressionsschleife mit speichern der Koeffizienten

Statistische Auswertung von Longitudinal- und Panel-Daten mit Stata.

Rolling-Regressionsschleife mit speichern der Koeffizienten

Beitragvon t.kreuzinger@gmail.com » Di 25. Apr 2017, 15:08

Liebes Stata Forum,

ich habe einen Panel-Datensatz mit monatlichen Renditen von 300 Unternehmen über einen 20 Jahreszeitraum, sowie Renditen eines dazugehörigen Marktindex.

Ich möchte gerne für JEDES JAHR den Beta-Koeffizienten und Standardfehler für jedes Unternehmen gegenüber dem Marktindex durch eine Regression bestimmen.
Koeffizeint und Standardfehler sollen dann in einer extra Datei oder Matrix abgespeichert werden.

Dazu habe ich die Rolling Funktion verwendet und ein Fenster von 12 Monaten und eine Stepsize von ebenfalls 12 Monaten definiert. Das Regressionsfenster sollte damit immer ein Jahr weiter rutschen. Leider überschreibt der Code die gespeicherte Datei mit Koeffizienten und Standardfehler nach jedem Regressionsvorgang, sodass lediglich die Informationen der Letzten Regression vorhanden sind. Bei einem Code ohne "replace" bekomme ich jedoch die Fehlermeldung, dass die Datei bereits existiert.


Code: Alles auswählen
//Beginn Schleife für Regression
foreach aktie of varlist rm_*{
   
   
   //Definition lokales Macro für Schleife
   local regressanden `regressanden' `aktie'
   

   //Rolling-Regression mit 1 Jahr Zeitfenster
   rolling _b _se, window(12) stepsize(12) saving(path/filename, replace) keep(monat):regress `aktie' market_index



Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte?


Herzlichen Dank im voraus
t.kreuzinger@gmail.com
 
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