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[filaglad]

Hallo,

kann mit jemand evtl sagen wie ich bei einer -xtreg, re- für serial autocorrelation adjusten kann? das -xtserial y x1 x2 x3- command gibt mir nämlich einen p-value von ~1% an. Kann man evtl. Panel-regressionen mit Newey-West adjusten oder ist dies nur bei time-series möglich?

[filaglad]

ich habe mich nun noch weiter belesen und herausgefunden, dass die xtreg option -xtrex y x1, vce(cluster clustervar)- für intragroup correlation sowie heteroskedasticity adjusted (folie 6, 2ter absatz):
Link: http://www.stata.com/meeting/13uk/nichols_crse.pdf

Falls mir jemand diesen Ansatz bestätigen könnte wäre ich auch sehr dankbar. Zudem würde es micht interessieren, ob es mittlerweile einen test gibt um zu testen ob "clustern" die richtige option ist. Auf folie 23 wird beschrieben, dass der test xtcltest dafür verwendet werden sollte, bisher is dieser aber in stata nicht verfügbar.

Desweiteren habe ich ein unbalanced panel datenset mit company observations in mehreren Ländern und mir stellt sich die Frage, ob "multilevel clustering" angebracht ist, d.h. -svy- command (folie 16, 17).

Für jeden Kommentar bin ich sehr dankbar!