Kovarianzen innerhalb einer Variable

Pearson, Spearman und co., Korrelationsanalysen aller Art mit Stata.

Kovarianzen innerhalb einer Variable

Beitragvon eguin » Di 15. Mai 2018, 16:13

Hallo Leute,

ich bin mit gerade ein wenig am verzweifeln. Ich habe folgendes Problem mit STATA:

Ich muss ein optimales Portfolio mit Aktienrenditen bilden. Dazu habe ich eine Zeitreihe von Monatsrenditen im Long-Format vorliegen wie im folgenden Beispiel.
(Das Long-Format ist aufgrund weiterer Berechnungen zwingend notwendig).

ID Rendite
1 0.25
1 0.23
2 0.05
2 0.07

Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die Kovarianzen zwischen verschiedenen Aktienrenditen (zwischen ID 1 und 2) innerhalb einer Variable berechnen und ist das überhaupt möglich?

Wäre echt klasse wenn mir einer weiterhelfen könnte :) :)
eguin
 
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Re: Kovarianzen innerhalb einer Variable

Beitragvon Staxa » Fr 18. Mai 2018, 10:45

Es scheint doch besser, das ganze ins wide-format umzustellen und dann die Werte zu berechnen. Benutze preserve und restore, um dein ursprüngliches Format am Ende bequem wieder herstellen zu können. Zudem kannst du die genaue Fragestellung vielleicht nochmal erklären, welche Werte jetzt genau in die Berechnung einfliessen sollen.
Biete professionelle Hilfe bei Haus- und Abschlussarbeiten! --> https://goo.gl/fQn3WT
Staxa
 
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