Panel Schätzung

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Panel Schätzung

Beitragvon S190064 » Mi 3. Jun 2020, 13:25

Hallo allerseits,

ich habe mal eine Frage und zwar ist mein PanelModel erst signifikant(p-Werte/t-Werte) geworden nachdem ich es mit Fixed Effects und Robusten Schätzern erweitert habe, kann man das so machen?

Vielen Dank im Voraus

Liebe Grüße
S190064
 
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Re: Panel Schätzung

Beitragvon Staxa » Fr 5. Jun 2020, 08:47

Hallo,
grundsätzlich solltest du diese Entscheidungen vorher treffen und nicht so lange basteln, bis dein Modell "gute" Ergebnisse liefert. In Panelmodellen ist es üblich, dass man robuste Standardfehler wählt, sollte aber der Unterschied zwischen normalen und robusten SE sehr groß sein, so sollte man dies im Text dann auch so beschreiben. Hier ist auch ein interessanter Beitrag zu der Problematik:
https://gking.harvard.edu/files/gking/f ... bust_0.pdf
Stata für Anfänger: www.statabook.com
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