Interrupted Time Series Analysis mit hoher Autokorrelation

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.

Interrupted Time Series Analysis mit hoher Autokorrelation

Beitragvon Atrijana » Mi 10. Jun 2020, 09:23

Hallo!
Ich habe vor eine ITSA mit den täglichen Fallzahlen von Corona zu rechnen und damit den Effekt einer Policy zu testen. Nun habe ich über actest gescheckt wie hoch die autokorrelation ist und kam auf lag 25. Um für diese zu kontrollieren habe ich nun zwei Möglichkeiten gefunden:
1. Die Analyse mit dem lag 25 laufen lassen um für die Autokorrelation zu kontrollieren
itsa newcasesmillion, treatid(4) trperiod(12) contid(1) lag(25) replace figure posttrend
2. eine Growth rate berechnen mit bys ID: g growthrate = D.newcasesmillion /L.newcasesmillion
Damit ist die Autokorrelation behoben, allerdings sind die Ergebnisse der ITSA nicht mehr so eindeutig/gut.

Nun bin ich mir 1. nicht sicher, ob ich alles richitg gemacht habe bzw. ob es nicht ggf. eine andere Methode gibt um die Autokorrelation zu verringern und 2. bin ich mir nicht sicher welche Methode die Beste ist?
Kann mir damit ggf. jemand helfen?

Vielen Dank!
Atrijana
 
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