Rollierende Regression

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Rollierende Regression

Beitragvon Lars Andersek » Mi 22. Jul 2020, 13:50

Moin
ich möchte gerne eine rollierende Regression durchführen. Sprich das immer nur die letzten 10 Jahre berücksichtigt werden.

bys SchockfürReg : asreg GDPreal GDPDelta URreal URDelta RSreal RSDelta MIreal MIDelta CPreal CPdelta NFProreal NFProDelta CPIreal CPIdelta, wind(year 10)

Wenn ich die Regression so durchlaufen lassen, ergibt der Output leider gar kein Sinn. Ein Beispiel: Der Datensatz startet im Jahr 1990, für das Jahr 2019 gibt er aber nur für einige Beobachtungen etwas wieder, ansonsten steht bei _Nobs, _R2 nur ein Punkt. Woran kann das liegen?

Gruß
Lars
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Re: Rollierende Regression

Beitragvon Staxa » Do 23. Jul 2020, 09:08

Ohne weiteres ist das nicht zu sagen. Wie sieht es mit den Fallzahlen aus? Kann es sein, dass für manche Jahre keine Informationen vorhanden sind und daher dann Auslassungen vorkommen? Am besten mit einem sehr einfachen Regressionsmodell anfangen, d.h. nur eine erklärende Variable und dann schrittweise aufbauen. So kann man Fehlerquellen leichter eingrenzen. Wenn bereits die einfachste Version Probleme bereitet sind evtl. tiefere Fehlerquellen vorhanden. Am besten auch die Dokumentation des Befehls noch im Detail studieren.
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