Programmierung von Fixed Effect Estimator

Mata, die Matrizen-Programmiersprache von Stata.

Programmierung von Fixed Effect Estimator

Beitragvon andrea1988 » Mo 24. Dez 2012, 01:27

Hallo

Kann mir jemand erklären, wie man einen fixed effect estimator in MATA programmiert? Mit dem Code sollten die Koeffizienten berechnet werden können.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.

Liebe Grüsse
Andrea
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Re: Programmierung von Fixed Effect Estimator

Beitragvon daniel » Di 25. Dez 2012, 15:09

Der FE Schätzer ist in Stata's -xtreg- mit der -fe- Option implementiert. Ich schätze, das ist bekannt, und es handelt sich bei der Anfrage um eine Art "Hausaufgabe". In diesem Fall wäre es hilfreich, ob das als eine einzige Mata Funktion implementiert werden soll, oder ob die Kombination (oder gar die ausschließliche Verwendung) mit Stata erlaubt ist.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
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Re: Programmierung von Fixed Effect Estimator

Beitragvon andrea1988 » Di 25. Dez 2012, 16:09

Ja, die Aufgabe ist, dass wir anhand von einem Mata Code, die Ergebnisse von der vorprogrammierten Funktion in Stata überprüfen können.

Hier ist die komplette Aufgabe:
Program the fixed effect estimator yourself in MATA. Your code should estimate the coefficients, it is not necessary
to compute the standard errors. Verify your results using the results yielded under question 8, where you applied the
preprogrammed routine offered by STATA

Sowie ich das verstehe, sollte ein eigener Mata Code programmiert werden ohne dabei auf die vorprogrammierte Funktion in Stata zurück zu greifen.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich vorgehen sollte.

Liebe Grüsse
Andrea
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Re: Programmierung von Fixed Effect Estimator

Beitragvon daniel » Di 25. Dez 2012, 16:38

Der FE Schätzer ist ja im Grunde eine relativ einfache Sache. Wir substrahieren den individuenspezifischen Mittelwert über alle Jahre bei unsreren Variablen und Schätzen OLS mit den transformierten Daten.

In Stata könnten wir über die Individuen loopen, wie das in Mata am geschicktesten ist, weiß ich momentan nicht.
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