Ausgelassener Dummy im FE-Modell

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Ausgelassener Dummy im FE-Modell

Beitragvon auxboy12 » Di 21. Jun 2022, 21:46

Hallo, heute bin ich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen. Ich habe heute online einen Paneldatensatz mit der Anzahl der gerauchten Zigaretten für den Zeitraum 2005-2010 gefunden und wollte gleich mal damit rumspielen. Zunächst habe ich ein Modell ohne feste Effekte, aber mit Jahresdummies geschätzt. Wie erwartet, wurde eine der Dummies aus dem Modell entfernt (2005). Nun habe ich den Schätzer mit festen Effekten verwendet und etwas Seltsames beobachtet. Jetzt wurde zusätzlich zur 2005-Dummie auch die 2010-Variable entfernt, ebenso wie die Bildungsvariable. Die Bildung wurde entfernt, weil sie zeitinvariant ist, aber ich kann mir die Entfernung von 2010 nicht erklären. Ich hatte zunächst auf Mulitkollinearität geschlossen, aber dann hätte die Variable 1987 in der ersten Regression entfernt werden müssen, oder? Auch die VIF-Werte deuten nicht auf ein Problem der Mulitkollinearität hin (siehe Abbildung). Woran könnte das also liegen? Es muss doch etwas mit dem Befehl xtreg zu tun haben, oder?
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Re: Ausgelassener Dummy im FE-Modell

Beitragvon Staxa » Mi 22. Jun 2022, 08:12

Ohne die Daten zu kennen ist das reines Raten. Zeige doch mal den gesamten Output, also den Befehl und den Output von xtreg.
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Re: Ausgelassener Dummy im FE-Modell

Beitragvon auxboy12 » Mi 22. Jun 2022, 21:37

Staxa hat geschrieben:Ohne die Daten zu kennen ist das reines Raten. Zeige doch mal den gesamten Output, also den Befehl und den Output von xtreg.


Die Befehle zum Output:
Code: Alles auswählen
reg cigs kidsyes wage wagesq i.year, robust
xtreg cigs kidsyes wage wagesq i.year, fe robust


Die Links:
https://postimg.cc/gX7VQ5qF
https://postimg.cc/sBD5XyTC
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