Bootstrapping

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Bootstrapping

Beitragvon filaglad » Fr 10. Aug 2012, 18:47

Hallo alle zusammen,

ich möchte ein bootstrapping für meinen ermittelten regressionskoeffizienten vornehmen (y=a+bx+e) (1000 wiederholungen). daher wollte ich fragen ob folgendes richtig ist:
Code: Alles auswählen
booststrap _b[x], reps(1000): reg y x, r


ich habe bisher noch nie gebootstrapt und wollte mich daher mal erkundigen ob die gleichung so stimmt oder ich sonst noch was berücksichtigen muss. Wäre für eure hilfe sehr dankbar, denn ich muss 300.000 regressionen ermitteln und wenn ich da jetzt n fehler mache ist das wirklich zeitintensiv!

vielen dank im voraus!
cheers
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Re: Bootstrapping

Beitragvon filaglad » Sa 11. Aug 2012, 15:04

So nach einigem rumgesuche im help file habe ich foglende nützliche info gefunden:

die vce(vce type) option kann auch zum bootstrappen verwendet werden:
Code: Alles auswählen
reg y x1,vce(bootstrap, reps(#))


funktioniert prima (und kann sehr sehr lange dauern ;))
filaglad
 
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