fixed effects

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

fixed effects

Beitragvon Julia_Stata » Fr 19. Apr 2013, 15:31

In einer fixed- effects Regression, sind da schon individual fixed und individual time effects enthalten? Wie bekomme ich die sonst rein?

Herzlichen Dank und viele Grüße

Julia
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Re: fixed effects

Beitragvon daniel » Fr 19. Apr 2013, 17:06

Diese Frage ist so nicht beantwortbar. Beispielsweise sind in einer Länder-fixed effects Regression keine Individuellen (i.e. Einwohner in den Ländern) fixen Effekte kontrolliert.

Versuch Dein Modell zu beschreiben, und die Frage zu reformulieren.
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Re: fixed effects

Beitragvon Julia_Stata » Fr 19. Apr 2013, 17:54

Ich habe einen Datensatz mit Informationen einzelner Individuen über ihre Anzahl an Arbeitsstunden pro Woche. Diese Arbeitsstunden sind meine abhängige Variable. Die unabhängige Variable gibt die Distanz für jede einzelne Person bis zur nächstgelegenen Wasserquelle an.
Der Datensatz ist ein Panel, die Untersuchung wurden in zwei Jahren (nicht aufeinanderfolgend) (mit denselben Individuen) durchgeführt.
Ich möchte folgende Gleichung schätzen:

Hours_{it} = \beta * distance_{it} + \alpha_i + \gamma_t + error_{it}

Bisher habe ich nur
Code: Alles auswählen
xtreg work distance, fe
eingegeben.

VG!
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Re: fixed effects

Beitragvon daniel » Fr 19. Apr 2013, 18:10

Ich gehe davon aus, dass Du die nicht schätzen, sondern lediglich für zeitkonstante unbeobachtete Variablen kontrollieren willst. Das wird bereits durch die Syntax gedeckt (davon ausgehend, dass der Panledatensatz korrekt deklariert wurde: -xtset-). Um den Koeffizienten zu schätzen, und damit für den allgemeinen "Trend" zu kontrollieren, brauchst Du noch eine Indikatorvariable für den zweiten (oder ersten) Zeitpunkt.

Angenommen die Variable, die den Untersuchungszeitpunkt angibt heißt time, und Du verwendest Stata 11 oder höher, tippst Du dazu

Code: Alles auswählen
xtreg work distance i.time ,fe
Zuletzt geändert von daniel am Fr 19. Apr 2013, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
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Re: fixed effects

Beitragvon Julia_Stata » Fr 19. Apr 2013, 18:13

super, danke!!! :)
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Re: fixed effects

Beitragvon Julia_Stata » Fr 19. Apr 2013, 18:33

Ich hätte eigentlich gedacht, dass dieser time effect dann sozusagen den Effekt des Alters der Individuen mit aufnimmt.
Macht das Sinn, dass der Alterskoeffizient in der Regression noch hoch signifikant (p<0.01) ist?
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Re: fixed effects

Beitragvon daniel » Fr 19. Apr 2013, 19:49

Alter und die Zeitindikatoren sind in der Tat kollinear, wenn (i) das Panel balanciert ist, das Alter der zweiten Beobachtung bei allen Personen als Alter bei der ersten Beobachtung plus einem Konstanten Wert ist. Das ist bei realen Umfragen nicht unbedingt der Fall. Nimm z.B. an es werden die gleichen (und alle) Befragten im Juli 2000 und im August 2002 befragt (i.e. balanciertes Panel). Personen, die im August geboren und bei der ersten Befragung 30 Jahre alt sind, sind in der zweiten Befragung weiterhin 30 Jahre alt, wenn das Alter nur auf das Jahr genau bestimmt wird.
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