Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Beitragvon pinsi1 » Mo 17. Jun 2013, 16:47

Hallo zusammen,

ich stoße bei meinen Regressionsanalysen mal wieder auf Probleme, die ich mir nicht ganz erklären kann.
Es geht um Preiskonvergenz durch Einführung des Euros. Ich habe Preisinformationen zu 120 Produkten in 8 Ländern in den Jahren 1998, 2001 und 2009.
Ich habe nun als abhängige Variable die logarithmierten Preisdifferenzen vom Mittelwert der 8 Länder. Als unabhängige Variable nehme ich zunächst nur 7 Länderdummies rein.
In weiteren Modellen möchte ich aber auch für VAT, Labor Costs und Income per Capita kontrollieren (pro Land, also aggregiert). Pro zusätzlicher Variable, die ich davon mit reinnehme, fliegt immer ein weiteres Land raus aufgrund von "collinearity". Ich vermute, das hat irgendetwas damit zu tun, dass es Länder-Dummies sind und pro zusätzlich geschätztem Parameter ein Land redundant wird? Ich weiß es aber nicht richtig, woran es liegt und ob ich es vllt. verhindern kann und kann mir nicht ganz einen Reim draus machen.

Ein weiteres Problem ist, dass wenn ich die Standardfehler über die 8 Länder cluster, die Standardfehler komischerweise kleiner werden und alles nun signifikant auf dem 0.1 %-Level wird (ohne cluster ist kaum etwas signifikant) und die Modell-F-Statistik nicht erscheint, da es 0 Frieheitsgerade sind. Habe ein bisschen gegoogelt und gefunden, dass es daran liegen könnte, dass die intraclass-correlations negativ sind. Ich bin mir nun nicht sicher, ob ich die SE clustern sollte, da ich ja nur 8 cluster habe aber andererseits eben aggregierte Variablen mit reinnehme.

Ich freue mich, wenn ihr mir helfen könntet und vielleicht einen Tipp habt, was ich falsch mache oder verändern könnte!

Vielen Dank schon einmal
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Re: Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Beitragvon daniel » Mo 17. Jun 2013, 22:23

In weiteren Modellen möchte ich aber auch für VAT, Labor Costs und Income per Capita kontrollieren (pro Land, also aggregiert).


Die Information in Klammern ist entscheident. Wenn es einen Wert pro Land gibt, wie soll dann der "Effekt" des Landes und der Effekt dieses einen Wertes auseinander gehalten werden? Mit anderen Worten, oder besser ge(s)fragt: Wozu willst Du VAT und den Rest "kontrollieren"? Das hast Du bereits mit den Länderdummies getan.
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Re: Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Beitragvon pinsi1 » Di 18. Jun 2013, 08:50

Hallo Daniel,
also für VAT und so kontrollieren wir um zu sehen, ob die Preisunterschiede auf die Einführung des Euro zurückzuführen sind und nicht aufgrund unterschiedlicher "Rahmenbedingungen" der Länder (also labor costs, income per capita und value added tax) hervorgerufen werden und die Unterschiede bedingt dieser Faktoren zu berechnen.
Aber dadurch, dass das an sich schon durch die Länderdummies abgedeckt wird, fliegt ein Land raus? Ist es also nicht sinnvoll, so für diese Werte zu kontrollieren? Hab ich einen Denkfehler?
Ganz hab ich es noch nicht verstanden.. Vielleicht muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
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Re: Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Beitragvon daniel » Di 18. Jun 2013, 11:52

Durch die Länderdummies sind alle Unterschiede ziwschen den Ländern bereits eliminiert. Das Ergebnis sollte einer fixed-effects Schätzung gleich kommen, bei der nur die Variation innerhalb der Länder verwendet wird. Für die genannten Faktoren zu kontrollieren ist nur dann sinnvoll, wenn diese über die Zeit variieren. Den Zeitpunkt der Erhebnung sollte aber ohenhin ebenfalls durch Indikatorvariablen kontrolliert werden, um alllgemeine Trends abzufangen.

Ich würde mehr und detailliertere Kommentare geben, bin aber leider zeitlich momentan recht knapp angebunden.
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Re: Parameterschätzen und Kollinearität beim OLS-Modell

Beitragvon pinsi1 » Di 18. Jun 2013, 13:32

Hallo Daniel,

vielen Dank für Deine Antwort! Das hilft mir schion etwas weiter es besser zu verstehen!
Leider sind die Daten, die wir haben aber nicht soo toll. Ich rechne momentan ein Modell für jedes Jahr (1998, 2001, 2009) separat. Das Problem ist, dass nur 5 der 200 Produkte, die es in 1998 und 2001 gab, in 2009 vorhanden sind. Während zwischen 1998 und 2001 noch fast alle gleichen Produkte auf dem Markt sind sind es in 2009 leider andere. Die Idee war zu gucken, ob die Länderdummies in 2009 dann (unabhängig von vat etc) immer noch signifikant sind oder nicht.
Dann bleibt mir doch nichts anderes übrig als die jeweils nur pro Jahr zu betrachten?!
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