Robuste Standardfehler Regression

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Robuste Standardfehler Regression

Beitragvon pippo » Do 13. Okt 2011, 22:23

Hey,

ich erarbeite zur Zeit ein Regressionsmodell, bei dem ich den robusten Standardfehler einsetzen soll (sagt mein Betreuer) ;)
Ich habe bei google schon ein paar Hinweise gefunden darüber, wollte aber hier einmal nachhören, ob jemand eine qualitativ hochwertige Quelle dazu kennt (Buch, Paper oder so)?!

Grüße
Pippo
pippo
 
Beiträge: 2
Registriert: Do 13. Okt 2011, 22:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Robuste Standardfehler Regression

Beitragvon daniel » Fr 14. Okt 2011, 12:16

Robuste Standardfehler sind ein Standardverfahren in vielen Wissenschaften, das m.E. nicht unbedingt durch Quellen belegt/gestütz werden muss (Du gibst vermutlich auch keine Quelle für die Methode der kleinsten Quadrate an).

Wenn Du dennoch eine (oder mehrere) Quelle(n) angeben willst, dann nutze doch Stata soweit aus, als möglich. Tippe

h reg

folge dem link

vctype

und dann dem link

[U] 20.20 Obtaining robust variance estimates

zum pdf manual. Dort kannst Du sowohl die Theorie als auch die Umsetzung in Stata (Formeln etc.) nachlesen. Das pdf manual darf man geren zitieren, Du wirst aber dort im Text auch die relevanten Quellen (u.a. White, H. 1980. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity.
Econometrica 48: 817–838.) finden.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
daniel
 
Beiträge: 1060
Registriert: Sa 1. Okt 2011, 17:20
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Robuste Standardfehler Regression

Beitragvon pippo » Sa 15. Okt 2011, 15:39

Wow, danke! Genau das habe ich gebraucht :geek:

Danke!
pippo
 
Beiträge: 2
Registriert: Do 13. Okt 2011, 22:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Regressionsmodelle

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste