STATA-FORUM.DE

[Marina_Ruge]

Hallo liebe Statabegeisterte!

In Stata bin ich eine Anfängerin, aber das Programm macht richtig Spaß! Leider konnte ich heute nicht länger Spaß daran haben, da ich ein simples Problem nicht lösen konnte. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte!

Es geht um den Effekt unterschiedlicher Variablen x1, x2, x3 auf das Fremdkapital der US Firmen über die letzten 10 Jahre.

Die Frage ist, ob der Effekt der erklärenden Variablen während der Kriesenjahren significant anders ist.
Also wollte ich die Frage mit einem Dummy beantworten, um direkt ablesen zu können, ob die Differenz in Koeffizenten (von den Kriesenjahren zu den nicht-Kriesenjahren) signifikant ist.

Folgendes habe ich implementiert:

gen crisis=0
replace crisis=1 if fyear<=2009 & fyear>=2007

gen Crisis_x1 = x1*crisis
gen Crisis_x2 = x2*crisis

xtreg Crisis_x1 Crisis_x2

aber das entspricht nur der regression
xtreg x1 x2 if fyear<=2009 & fyear>=2007 und die coeffizienten sind keine Differenzen.

Wenn ich beides x1 und Crisis_x1 in die reg mitreinnehme kommt natürlich eine multikollinearitätsmeldung.... Ich weiss, dass hier mit meiner Logik einfach etwas nicht stimmt, aber ich finde es leider selbst nicht raus.

Vllt. lässt sich das Problem nicht mit einem Dummy lösen, sondern irgendwie sonst? Ich muss nur testen können, ob die Zeitperiode einen signifikanten Einfluss auf die Koeffizenten meiner erklärenden Variablen hat....

vielen Dank!

[daniel]

Wenn ich beides x1 und Crisis_x1 in die reg mitreinnehme kommt natürlich eine multikollinearitätsmeldung.... Ich weiss, dass hier mit meiner Logik einfach etwas nicht stimmt, aber ich finde es leider selbst nicht raus.

Die "Logik" mit dem/n Interaktionsterm/en ist schon korrekt. Wieso kommt hier "natürlich" eine Multikollinearitätsmedlung? Ich würde das nicht erwarten, gegeben einer Varianz in den Prädikatoren.

[Marina_Ruge]

Danke, tatsächlich, es kommt keine Meldung. Ich muss was falsch gedrückt haben - jetzt läuft alles!