STATA-FORUM.DE

[thomthom]

Hallo Statafreunde,
ich bin relativ neu in stata, habe vorher mit e-views gearbeitet und hänge gerade an folgendem Problem:
Mit welchen Syntax simuliere ich folgende Zeitreihe in Stata?

Yt=0.3*Yt-1 + 0.01*Yt-2 + Ut

Wobei Yt-1 sich auf den Y-Wert der Vorperiode bezieht.

in der Hoffnung auf eine Antwort
lg Thomthom

[daniel]

Vielleicht sowas:

Code: Alles auswählen

clear
se obs 1000 // 1000 Zeitpunkte
g t = _n // Zeit läuft von 1-1000
tsset t // Daten als Zeitreihe deklarieren
g y = rnormal() in 1/2 // die ersten zwei Werte in y durch Zufallszüge aus der Standard Normalverteilung
replace y = L.y*0.3 + L2.y*0.01 + rnormal() in 3/1000
drop in 1/2


Ut folgt hier einer Normalverteilung. Wenn Du da etwas anderes haben möchtest siehe
help random_number_functions

[thomthom]

Perfekt, tausend Dank

Und noch 2 kleine Anschlussfragen:
Syntax zum schätzen der Autokorrelationsfunktion und eventuell Ausgabe der Matrix. (hab erst die Plot Funktion der Autokorrelation entteckt [ac varname])

Eventuell den Syntax wenn ich die zwei Startwerte selbst festlegen will, keine Ahnung sagen wir y0= 0 und y1= 0.2

Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende
lg thomthom

[daniel]

Syntax zum schätzen der Autokorrelationsfunktion und eventuell Ausgabe der Matrix. (hab erst die Plot Funktion der Autokorrelation entteckt [ac varname])

Da muss ich passen. Ich mach nicht wirklich viel mit time-series. Zuletzt habe ich das in R gemacht. Aber etwas in Richtung -arima- vermutlich. Einfach mal -help arima- eingeben und ein wenig im [TS] manual blättern. Die Matritzen sind i.d.R. in e() gespeichert. Nach der Schätzung einfach mal -eret list- eingeben um zu sehen, was so alles da ist.

Eventuell den Syntax wenn ich die zwei Startwerte selbst festlegen will, keine Ahnung sagen wir y0= 0 und y1= 0.2

Das ist sehr leicht. Einfach

Code: Alles auswählen

g y = rnormal() in 1/2


durch

Code: Alles auswählen

g y = 0 in 1
replace y = 0.2 in 2


ersetzen.

[thomthom]

Dankeschön