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Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich der Vorgehensweise bei der Paneldatenanalyse.

1. Mulitkollinearität ?
2. Heteroskedasitzität --> xttest3
3. Autokorrelation --> xtserial
4. Normalverteilungsannahme?

Wie prüfe ich die weiteren Voraussetzugen für einen Paneldatensatz und wie kann ich sie beheben, wenn sie vorliegen?

Vielen Dank für die Auskunft

Offenbar hast du bereits verschiedene Tests gefunden, die du Nutzen kannst. Diese würde ich dann auch, sofern zutreffend, nutzen. Leider ist mir kein Handbuch bekannt, dass zum Thema Panelregression alle Diagnostiken erklärt bzw. testet, hier würde ich nochmal in der Literatur suchen. Du kannst z.B. die Normalverteilung der abhängigen Variable zu einigen wenigen Zeitpunkten testen, wenn das dann gegeben ist ist es unwahrscheinlich, dass sich diese Verteilung stark über die Zeit hinweg ändert.