Multiple Equation GMM

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.

Multiple Equation GMM

Beitragvon Kiki7 » Sa 15. Aug 2015, 19:56

Hallo zusammen,

kennst sich jemand von euch mit multiple gmm aus?

1. wo ist der Untschied zwischen multiple und system gmm? Ist da überhaupt einer?
2. inwieweit unterscheidet sich die Interpretation von ein-gleichungs-gmm-rechnungen von gmm mit mehreren gleichungen, wenn man die instrumente getrennt definiert ?
3. das Konzept verwirrt mich und ich finde nur wenig Literatur (Hamilton, Hayashi), kann mir jemand was empfehlen? Auch Paper in denen multiple gmm benutzt wurde, würden mich interessieren.

Jeglichen Schnipsel an Information nehme ich mit Handkuss!

Vielen Dank :)
Kiki7
 
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Re: Multiple Equation GMM

Beitragvon Kiki7 » Mi 19. Aug 2015, 18:10

Hallo nochmal,

vllt kann ich mich jetzt präziser ausdrücken:

wo ist der unterschied zwischen gmm (eq1) (eq2), instrument(1:---) instrument(2:---) command und wenn ich einfach die gmm estimations einzeln mache?

Kann ich xtabond2 auch bei nichtlinearen modellen benutzen?

Danke :)
Kiki7
 
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