Monats- in Jahresrenditen

Analyse von Zeitreihendaten und weitere ökonometrische Modelle.

Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon DieKrake » Mi 7. Aug 2013, 14:26

Hallo,

meine angestrebte empirische Analyse scheitert bereits im ersten Schritt und dieses Programm macht mich schon jetzt wahnsinnig! :(

Hier mein (1.) Problem:

ich habe für diverse Fonds bzw deren id über die jahre 1993-2007 die monatlichen Renditen. Diese würde ich gerne in Halb- und Jahresrenditen über das geometrische Mittel für jeden Fonds in jedem (Halb)jahr umrechnen.

wie das ganze per Hand funktionieren würde ist mir durchaus klar, aber mit meinen wirklich sehr rudimentären Stata-Kentnissen ist das eindeutig zu viel für mich! :(

ich hoffe deshalb sehr, dass mir hier jmd möglichst zeitnah einen Lösungsvorschlag mitteilen könnte.

das wäre super...
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon daniel » Mi 7. Aug 2013, 14:51

Falls nur die richtige Vokabel fehlt, hier hilft -ameans- weiter.

Ansonsten bitte ein (leicht) replizierbares Beispiel.
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon DieKrake » Mi 7. Aug 2013, 15:09

also danke erstmal für die schnelle antwort!

ja den befehl kenne ich durchaus, aber mein problem liegt eher daran, dass ich paneldaten habe und demzufolge für mehrere jahre und (!) mehrere Fonds die jeweiligen monatsrenditen.
ich möchte nun für jeden Fonds in jedem Jahr die jahresrendite über das geometrische mittel anhand der monatsrenditen berechnen:

z.B:
Fonds: 1
months: 1,2,3,4... for year:1993,1994,... mit renditen für jeden monat

Fonds:2
jeweils wieder mit individuellen daten..

okay mein beispiel war nicht sehr hilfreich aber ich hoffe du verstehst was ich meine!
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon daniel » Mi 7. Aug 2013, 16:26

-help by-
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon DieKrake » Mi 7. Aug 2013, 17:12

bis jetzt habe ich :

by fund_code(dtyear(dtmonth)): gen yearly return= ameans mret

das funktioniert aber nicht
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon daniel » Mi 7. Aug 2013, 17:22

das funktioniert aber nicht


Extrem uninformative Aussage.

Bitte die help files genau lesen. Die Syntax lautet eher

Code: Alles auswählen
by fund_code (dtyear dtmonth) ,sort: gen yearly return= ameans mret


Achte auf Klammersetzung und Freizeichen. Ob diese Syntax das Problem löst, ist mir unklar. Da Du kein replizierbares(!) Beispiel erstellst (add-ons-und-ado-files-f20/beispieldatensatze-erzeugen-t232.html), kann ich das auch nicht ausprobieren.
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon DieKrake » Mi 7. Aug 2013, 17:39

das mit dem beispieldatensatz kriege ich so nicht hin :(

naja, jetzt habe ich aufjedenfall die fehlermeldung: ameans not found
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Re: Monats- in Jahresrenditen

Beitragvon daniel » Mi 7. Aug 2013, 18:07

jetzt habe ich aufjedenfall die fehlermeldung: ameans not found


Sorry, hab gar nicht registriert, wie falsch die Syntax tatsächlich ist. -ameans- ist ein command und lässt sich folglich nicht mit -generate- kombinieren. (-generate- folgt auch ein Variablenname nicht zwei, also: yeraly_return nicht yearly return)


Schau Dir -egenmore- (SSC) und dort die Funktion -gmean()- an. Bin nicht sicher, inwieweit die -by- Option das Ergebnis liefert, das Du willst, sollte aber hinhauen.

Code: Alles auswählen
ssc inst egenmore
h egenmore
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