STATA-FORUM.DE

[Heckmeck]

Hallo allerseits,

ich hätte da mal eine Frage zu Event Studies durchgeführt mit Stata (leider habe ich keine Ahnung davon). Für meine Thesis muss ich folgendes machen:

Ich habe eine relativ hohe Anzahl an Ereignissen (ca. 150) und möchte mir anschauen, ob sie zu abnormalen Renditen auf einem bestimmten Markt führen. Das heißt also, führe die Untersuchung für alle 150 Ereignisse auf eine einzelne (sehr lange) Zeitreihe von Renditen eines bestimmten Index' durch. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, muss ich jedes Event einzeln mit der Zeitreihe verbinden um die Eventstudy dann durchzuführen. Stimmt das, dass ich damit 150 verschiedene Datensets erstellen und untersuchen muss oder gibts einen schnelleren Weg? Das klingt nämlich sehr aufwendig... Würde mich über eine Anleitung freuen!

Im Voraus vielen Dank!

[Staxa]

Bei so vielen Ereignissen ist der Datensatz sicher sehr groß, sonst wird eine Schätzung eh kaum verlässlich sein. Kannst du diese Variable nicht als kategoriale Variablen verwenden? Weil so wie du es beschreibst klingt es kaum durchführbar. Vielleicht eher Discrete Choice Modelle, wäre so etwas möglich?