Hausman Test (fixed und random effects)

Statistische Auswertung von Longitudinal- und Panel-Daten mit Stata.

Hausman Test (fixed und random effects)

Beitragvon TimMeier » Do 18. Feb 2021, 16:25

Hallo zusammen,

ich bin relativ neu auf dem Gebiet der Statistik und versuche mir derzeit alles eigenständig mit Literatur anzueignen. Mir ist speziell im Bereich der Paneldatenanalyse eine Frage gekommen, die ich bisher nicht beantworten konnte:
Ich habe ein Modell, dass aus einer abhängigen Variablen, zwei unabhängigen Variablen und drei Moderatoren besteht. Die unabhängigen Variablen sollen jeweils einzeln auf die abhängige Variable per Regression getestet werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich damit zwei bivariate Beziehungen. Um die richtige Regression zu finden, muss ich bei einem Panel meistens zwischen Fixed und Random Effects unterscheiden. Hierfür rechne ich die Regression jeweils einmal für fixed effects und einmal für random effects und mache anschließend den Hausman Test, um herauszufinden, welche der beiden Regressionen mein Modell am besten abbildet. Hier komme ich zu meiner Frage: Mit welchen Variablen führe ich diese Regressionen durch, wenn ich grundsätzlich eine stufenweise Integration der Moderatoren berücksichtigen möchte. Führe ich die Regressionen mit nur den unabhängigen und der abhängigen Variable durch? Oder mit einschließlich allen Moderatoren?
Und muss ich für jede der zwei unabhängigen Variablen jeweils die fixed und random effects Regressionen auf die abhängige Variable berechnen, so dass ich auch zwei Mal den Hausman Test machen muss?

Ich hoffe, ich habe mein Anliegen verständlich machen können =)
Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe!
TimMeier
 
Beiträge: 5
Registriert: Do 18. Feb 2021, 15:51
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Hausman Test (fixed und random effects)

Beitragvon Staxa » Fr 19. Feb 2021, 09:29

Welche Variablen du genau einbeziehen willst ist nicht festgelegt und kommt auf eine Fragestellung an. Willst du alle Moderatoren unabhängig voneinander testen oder unter einer ceteris paribus Annahme? Das musst du theoretisch begründen und dann so durchführen wie du es haben möchtest.
Grundsätzlich ist es so, dass RE und FE Modelle sehr unterschiedliche Annahmen haben und hier die Theorie den Vorzug vor dem Hausman Test geben soll. Sind deine erklärenden Vars zeitkonstant (wie etwa Geschlecht), so kommst du um RE nicht herum, aber aus einer kausaltheoretischen Sicht sind FE Modelle deutlich robuster, da man alle zeitkonstanten Effekte herausrechnet (nur within variation). Das würde ich erst einmal überdenken und es dann so begründen. Wenn du dir unsicher bist und dich wirklich nur auf den Hausman Test stützen willst würde ich immer das finale Modell nehmen, also das, was du letztlich interpretieren möchtest.
Stata für Anfänger: www.statabook.com
Staxa
 
Beiträge: 314
Registriert: Di 27. Feb 2018, 12:56
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Hausman Test (fixed und random effects)

Beitragvon TimMeier » Mo 22. Feb 2021, 16:52

Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Damit hast du mir sehr weitergeholfen. Besten Dank!
TimMeier
 
Beiträge: 5
Registriert: Do 18. Feb 2021, 15:51
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Longitudianal und Panel-Analyse

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste