Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Regressionsmodelle aller Art mit Stata.

Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon djan » Sa 4. Mai 2013, 14:17

Hi Daniel,

ok, wusste nicht, wie ich die Indikatorvariablen in Stata generiere mit den Daten die ich habe, daher habe ich das in Excel gemacht. Macht das nochmal direkt in Stata.
Mit dem Befehl, so wie du ihm mir gesendet hast, kriege ich es nicht hin. Ich möchte, dass Stata Unternehmen, Datum und Uhrzeit vergleicht und dann für Unternehmen & Tag clustert. Sende Dir im Anhang ein kurzes Bsp. so wie ich es haben möchte und so wie Stata es mir mit dem von dir genannten Befehl ausspuckt.

Ich habe in Stata die Daten auch geprüft und keinen Fehler entdecken können.
Scheint alles paletti zu sein, auch mit der Generierung über Excel.

Beste Grüße
Dateianhänge
BeispielCluster.xlsx
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon daniel » Sa 4. Mai 2013, 14:50

Mein Fehler.

Zunäschst ist allerdings das von Dir gezeigte Ergebnis ganz sicher nicht das Ergebnis meines codes. Abgesehen von den Tippfehlern in "Allianz" und dem doppelten -g-führt

Code: Alles auswählen
bys CRIC Date: g cluster_var = _n


zu einer wiederholten Zahlenreiche von 1-3, und nicht wie von Dir dargestellt zu einer wiederholten Reihe von 1-6. Dazu müsste der code

Code: Alles auswählen
bys CRIC (Date) :  g cluster_var = _n


lauten.

Dennoch, mein Fehler. Das gewünschte Ergebnis kann leicht mit

Code: Alles auswählen
egen cluster_var = group(CRIC Date)


erreicht werden.
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon djan » Sa 4. Mai 2013, 15:31

Danke nochmal.

Sag mal, wie kriege ich es in Stata hin, dass er mir Tagesdummies generiert? D. h. er soll in meiner Spalte/meinem Vektor Datum (mit Daten vom 02.07.-31.08.2012) nach einem bestimmten Tag suchen und für alle Unternehmen an diesem Tag eine 1, sonst 0 generieren.
Ich würde meine Regressionen gerne um Tagesdummies erweitern, um zu sehen was passiert.
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon daniel » Sa 4. Mai 2013, 15:51

Entweder Du ersrellst die Dummies (Indikatorvariablen) "manuell" mittels -tabulate- mit -generate- Option.

Code: Alles auswählen
ta Date ,g(datedummy)


erzeugt die Indikatorvariablen datedummy1, datedummy2, ..., datedummy650.

Oder, falls Stata 11 oder höher zugänglich ist, Du lässt Stata das automatisch mittels Faktorvariablen machen.

Code: Alles auswählen
reg y x i.Date


vgl. -help fvvarlist-
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon djan » Sa 4. Mai 2013, 17:11

Die manuelle Variante klappt, jedoch mit einem Problem.
Er generiert mir die Dummies nicht nach einer sinnvollen Reihenfolge (02.07.,03.07.,04.07.), sondern (01.08., 02.07., 02.08., 03.07.,03.08.), d. h. orientiert sich an dem Tag bzw. der ersten Zahl in der Datumspalte.
Ich muss allerdings sagen, dass ich meine Datumspalte nicht als Datum in Stata generiert habe, sondern das Datum als String-Variable dasteht. Liegt es vllt daran und wenn ja, wie kann ich Stata sagen, dass es sich um ein Datum handelt?
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon daniel » Sa 4. Mai 2013, 17:23

Das solltest Du ändern.

Code: Alles auswählen
g newdate = date(Date, "DMY")
form newdate %td
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Re: Dringende Frage: Difference in Difference Regression

Beitragvon djan » Sa 4. Mai 2013, 17:34

wow, super vielen dank. hat einwandfrei geklappt.
ich hatte mich schon damit abgefunden, die dummies in excel einzeln erstellen zu müssen.
:D
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