Gruppenverleich bei Panel Daten

T-Test, U-Test, F-Test sowie weitere Tests und Gruppenvergleiche aller Art mit Stata.

Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon Garuhape » Fr 1. Mär 2013, 15:14

Hi,

ich habe eine Frage bezüglich meiner Abschlussarbeit.

Hier die Situation:

1. Paneldaten
2. Fixed-Effect Model
3. Ergebnisse über das komplette Sample sind statistisch signifikant

Zum Testen von Theorien möchte ich nun das Sample unterteilen in Gruppe A und Gruppe B. Der Grund dafür ist, dass die Theorie vorhersagt, dass Gruppe A einen weniger negativen Regressions-Koeffizieten vorweisen sollte als Gruppe B.

Deshalb habe ich die Regressionen für die Gruppe A und Gruppe B seperat durchgeführt. Die Koeffizieten von Gruppe A sind signifikant, die von B leider nicht.

Meine Frage:

Es handel sich um abhängige Stichproben oder? Dann müsste ich einen Paired t-test in Stata machen oder?

Kann man direkt die Koeffizieten miteinander verlgeichen?

Vielen Dank

Hape
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon daniel » Fr 1. Mär 2013, 16:00

Wieso schätzt Du nicht Interaktionen der entsprechenden Variablen mit einem Indikator (Dummy) für die Gruppenzugehörigkeit?
Stata is an invented word, not an acronym, and should not appear with all letters capitalized: please write “Stata”, not “STATA”.
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon Garuhape » Fr 1. Mär 2013, 16:27

Danke für die schnelle Antwort Daniel.

Was meinst du genau mit "Interaktionen zwischen den entsprechenden Variablen und einem Indikator"? Wie kann ich das messen?

Vielen Dank
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon daniel » Fr 1. Mär 2013, 18:23

Ich verstehe Deine Forschungsfrage als solche. Du hast ein outcome , einen Prädikator von primärem Interesse und weitere Prädikatoren/Kontrollvariablen .

Dein Modell kann folglich als



geschrieben werden. In Stata vermutlich als

Code: Alles auswählen
xtreg y q x ,fe


umgesetzt.

Nun willst Du prüfen, ob sich der Koeffizient zwischen zwei Gruppen, A und B, unterscheidet. Dazu ist es hilfreich einen Indikator (Dummyvariable) zu erstellen, der den Wert 1 annimmt, falls die zu betrachtende Beobachtungseinheit zur Gruppe A gehört, 0 sonst. Vermutlich ist diese Variable (wenngelich mgl. mit anderen Werten) bereits im Datensatz enthalten, denn wie weißt Du sonst, welches Gruppe A und welches Gruppe B ist.

Eine Interaktion ist nichts weiter als eine multiplikative Verknüpfung von und . In Stata (version > 10.1)

Code: Alles auswählen
xtreg y c.q##i.a x ,fe


Falls nicht metrisch ist, ersetzte das -c.- durch -i.- und schau in jedem Fall unter -help fvvarlist- nach.

Wie die Interpretation dieser Interaktion aussieht, habe ich hier beschrieben: http://www.statistik-forum.de/regressio ... t2455.html
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon Garuhape » Fr 1. Mär 2013, 22:27

Super Daniel! Vielen Dank. Das hast du genau richtig verstanden und mir super erklärt!!!
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon Garuhape » Mo 4. Mär 2013, 18:33

Hi,

ich habe es nun durchgeführt und noch eine Frage zum Ergebnise.

1. UnabhängigeVariable1 bleibt signifikant.
2. Die metrische DummyVariable wurde unterdrückt (omitted)
3. Die Interaktion zwischen der UnabhängigenVariable! und der DummyVariable ist nicht signifikant.

1. und 3. verstehe ich. Ist es normal, dass die Dummyvariable unterdrückt wird?

Danke schonmal!
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon daniel » Mo 4. Mär 2013, 21:30

Was ist eine

metrische DummyVariable


Kannst Du den output (und syntax) posten?
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon Garuhape » Mo 4. Mär 2013, 22:48

Ich meinte, dass die Dummy Variable 1 annimmt, wenn das Unternehmen der Gruppe A angehört (von der ich ausgehe, dass in der Gruppe der Einfluss von Unsicherheit auf Investments geringer ist), 0 sonst.

Hier der Output. Wo die "1er" herkommen weiß ich auch nicht.

Anhängige Variable: investments
Unabhängige Varibale: Uncertainty
Dummy Variable, die die Gruppe ausweißt: sizetotalassets


Vielen Dank schonmal Daniel!
Dateianhänge
Bild1.png
Bild1.png (88 KiB) 5837-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Garuhape am Mo 4. Mär 2013, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
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Re: Gruppenverleich bei Panel Daten

Beitragvon daniel » Di 5. Mär 2013, 01:15

Die 1er kommen von der factor variable notation, das ist ok so. Wenn ich richtig verstehe, sind die Unternehmen die Beobachtungseinheiten. Da Du ein FE Modell spezifizierst, dass nur die within Variation verwendet, sollte es nicht verwundern, dass für die Gruppenzugehörigkeit, die ja innerhalb eines Unternehmens keine Variation aufweist, kein Koeffizient geschätzt werden kann.

Der Insignifikaten Interaktionterm impliziert aber, dass die von Dir vermutete Wechselwirkung zwischen Gruppenzugehörigkeit und uncertainty statistisch nicht nachgewiesen werden kann.
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